Добавить меню на форму довольно просто, для этого у нас есть редактор меню.

Дальше заполняем свойства:

и на форме будет меню.

Выберите нужный пункт меню, и щелкните по нему. Будет создана процедура обработки события.

Private Sub Exit_Click()
End
End Sub

Теперь при выборе этого пункта меню мы будем выходить из формы.